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Python 量化交易教程
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简介
Python 量化交易教程整理：mushroomqiu、飞龙
目录
Python 量化交易教程
第一部分 新手入门
一 量化投资视频学习课程
二 Python 手把手教学
量化分析师的Python日记【第1天：谁来给我讲讲Python？】
量化分析师的Python日记【第2天：再接着介绍一下Python呗】
量化分析师的Python日记【第3天：一大波金融Library来袭之numpy篇】
量化分析师的Python日记【第4天：一大波金融Library来袭之scipy篇】
量化分析师的Python日记【第5天：数据处理的瑞士军刀pandas】
量化分析师的Python日记【第6天：数据处理的瑞士军刀pandas下篇
量化分析师的Python日记【第7天：Q Quant 之初出江湖】
量化分析师的Python日记【第8天 Q Quant兵器谱之函数插值】
量化分析师的Python日记【第9天 Q Quant兵器谱之二叉树】
量化分析师的Python日记【第10天 Q Quant兵器谱 -之偏微分方程1】
量化分析师的Python日记【第11天 Q Quant兵器谱之偏微分方程2】
量化分析师的Python日记【第12天：量化入门进阶之葵花宝典：因子如何产生和回测】
量化分析师的Python日记【第13天 Q Quant兵器谱之偏微分方程3】
量化分析师的Python日记【第14天：如何在优矿上做Alpha对冲模型】
量化分析师的Python日记【第15天：如何在优矿上搞一个wealthfront出来】
第二部分 股票量化相关
一 基本面分析
1.1 alpha 多因子模型
破解Alpha对冲策略——观《量化分析师Python日记第14天》有感
熔断不要怕， alpha model 为你保驾护航！
寻找 alpha 之: alpha 设计
1.2 基本面因子选股
Porfolio（现金比率+负债现金+现金保障倍数）+市盈率
ROE选股指标
成交量因子
ROIC&cashROIC
【国信金工】资产周转率选股模型
【基本面指标】Cash Cow
量化因子选股——净利润／营业总收入
营业收入增长率+市盈率
1.3 财报阅读 • [米缸量化读财报] 资产负债表-投资相关资产
1.4 股东分析
技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码（06年至12年版）
技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码（06年至12年版）— 更新版
谁是中国A股最有钱的自然人
1.5 宏观研究
【干货包邮】手把手教你做宏观择时
宏观研究：从估值角度看当前市场
追寻“国家队”的足迹
二 套利
2.1 配对交易
HS300ETF套利（上）
【统计套利】配对交易
相似公司股票搬砖
Paired trading
2.2 期现套利 • 通过股指期货的期现差与 ETF 对冲套利
三 事件驱动
3.1 盈利预增
盈利预增事件
事件驱动策略示例——盈利预增
3.2 分析师推荐 • 分析师的金手指？
3.3 牛熊转换
历史总是相似 牛市还在延续
历史总是相似 牛市已经见顶？
3.4 熔断机制 • 股海拾贝之 [熔断错杀股]
3.5 暴涨暴跌 • [实盘感悟] 遇上暴跌我该怎么做？
3.6 兼并重组、举牌收购 • 宝万战-大戏开幕
四 技术分析
4.1 布林带
布林带交易策略
布林带回调系统-日内
Conservative Bollinger Bands
Even More Conservative Bollinger Bands
Simple Bollinger Bands
4.2 均线系统
技术分析入门 —— 双均线策略
5日线10日线交易策略
用5日均线和10日均线进行判断 --- 改进版
macross
4.3 MACD
Simple MACD
MACD quantization trade
MACD平滑异同移动平均线方法
4.4 阿隆指标 • 技术指标阿隆（ Aroon ）全解析
4.5 CCI • CCI 顺势指标探索
4.6 RSI
重写 rsi
RSI指标策略
4.7 DMI • DMI 指标体系的构建及简单应用
4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用
4.9 KDJ • KDJ 策略
4.10 CMO
CMO 策略模仿练习 1
CMO策略模仿练习2
[技术指标] CMO
4.11 FPC • FPC 指标选股
4.12 Chaikin Volatility
嘉庆离散指标测试
4.13 委比 • 实时计算委比
4.14 封单量
按照封单跟流通股本比例排序，剔除6月上市新股，前50
涨停股票封单统计
实时计算涨停板股票的封单资金与总流通市值的比例
4.15 成交量 • 决战之地， IF1507 ！
4.16 K 线分析 • 寻找夜空中最亮的星
五 量化模型
5.1 动量模型
Momentum策略
【小散学量化】-2-动量模型的简单实践
一个追涨的策略
动量策略（momentum driven）
动量策略（momentum driven）——修正版
最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试
最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试-yanheven改进
［策略］基于胜率的趋势交易策略
量化策略］`Sharpe_Momentum`
策略探讨（更新）：价量结合+动量反转
反向动量策略（reverse momentum driven）
轻松跑赢大盘 - 主题Momentum策略
Contrarian strategy
5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面选股系统：Piotroski F-Score ranking system
5.3 SVR · 使用SVR预测股票开盘价 v1.0
5.4 决策树、随机树
决策树模型（固定模型）
基于Random Forest的决策策略
5.5 钟摆理论 · 钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底
5.6 海龟模型
simple turtle
侠之大者 一起赚钱
5.7 5217 策略 · 白龙马的新手策略
5.8 SMIA · 基于历史状态空间相似性匹配的行业配置 SMIA 模型—取交集
5.9 神经网络
神经网络交易的训练部分
通过神经网络进行交易
5.10 PAMR · PAMR ： 基于均值反转的投资组合选择策略 - 修改版
5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
5.12 分型假说， Hurst 指数 · 分形市场假说，一个听起来很美的假说
5.13 变点理论 · 变点策略初步
5.14 Z-score Model
Zscore Model Tutorial
信用债风险模型初探之：Z-Score Model
user-defined package
5.15 机器学习 · Machine Learning 学习笔记（一） by OTreeWEN
5.16 DualTrust 策略和布林强盗策略
5.17 卡尔曼滤波
5.18 LPPL anti-bubble model
今天大盘熔断大跌，后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
破解股市泡沫之谜——对数周期幂率（LPPL）模型
六 大数据模型
6.1 市场情绪分析
通联情绪指标策略
互联网+量化投资 大数据指数手把手
6.2 新闻热点
如何使用优矿之“新闻热点”？
技术分析【3】—— 众星拱月，众口铄金?
七 排名选股系统
7.1 小市值投资法
学习笔记：可模拟（小市值+便宜 的修改版）
市值最小300指数
流通市值最小股票（新筛选器版）
持有市值最小的10只股票
10% smallest cap stock
7.2 羊驼策略
羊驼策略
羊驼反转策略（修改版）
羊驼反转策略
我的羊驼策略，选5只股无脑轮替
7.3 低价策略
专捡便宜货
策略原理
便宜就是 alpha
八 轮动模型
8.1 大小盘轮动 · 新手上路 -- 二八ETF择时轮动策略2.0
8.2 季节性策略
Halloween Cycle
Halloween cycle 2
夏买电，东买煤？
历史的十一月板块涨幅
8.3 行业轮动
银行股轮动
申万二级行业在最近1年、3个月、5个交易日的涨幅统计
8.4 主题轮动
快速研究主题神器
recommendation based on subject
strategy7: recommendation based on theme
板块异动类
风险因子（离散类）
8.5 龙头轮动
Competitive Securities
Market Competitiveness
主题龙头类
九 组合投资
9.1 指数跟踪 · [策略] 指数跟踪低成本建仓策略
9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio
9.3 凸优化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次规划问题
十 波动率
10.1 波动率选股 · 风平浪静 风起猪飞
10.2 波动率择时
基于 VIX 指数的择时策略
简单低波动率指数
10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用优矿进行 GARCH 模型分析
十一 算法交易
11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price
十二 中高频交易
12.1 order book 分析 · 基于高频 limit order book 数据的短程价格方向预测—— via multi-class SVM
12.2 日内交易 · 大盘日内走势
十三 Alternative Strategy
13.1 易经、传统文化 · 老黄历诊股
第三部分 基金、利率互换、固定收益类
一 分级基金
“优矿”集思录——分级基金专题
基于期权定价的分级基金交易策略
基于期权定价的兴全合润基金交易策略
二 基金分析
Alpha 基金“黑天鹅事件” -- 思考以及原因
三 债券
债券报价中的小陷阱
四 利率互换
Swap Curve Construction
中国 Repo 7D 互换的例子
第四部分 衍生品相关
一 期权数据
如何获取期权市场数据快照
期权高频数据准备
二 期权系列
50ETF 期权] 1. 历史成交持仓和 PCR 数据
【50ETF期权】 2. 历史波动率
【50ETF期权】 3. 中国波指 iVIX
【50ETF期权】 4. Greeks 和隐含波动率微笑
【50ETF期权】 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑
【50ETF期权】 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑
三 期权分析
【50ETF期权】 期权择时指数 1.0
每日期权风险数据整理
期权头寸计算
期权探秘1
期权探秘2
期权市场一周纵览
基于期权PCR指数的择时策略
期权每日成交额PC比例计算
四 期货分析
【前方高能！】Gifts from Santa Claus——股指期货趋势交易研究